Ну вот и добрались до баз данных. База данных служит для хранения информации на веб сервере. Ну и не только на веб сервере, а в любых структурах и отраслях, где возможен какой-либо свод однородной и однотипной информации. База данных это вообще абстрактное понятие. Установка и настройка проходит как правило без проблем.
Для начала скачайте с сайта разработчиков самораспаковывающийся архив "mysql-5.5.21-winx64.msi" или "mysql-5.5.21-win32.msi", в зависимости от того какая у вас конфигурация, и запустите его.